Es porque trae una conexión conmutada.
A ver, si tienes q conectar algo seria de la siguiente forma, del enchufe sale un hilo directo a la lámpara, cable, manta... y el otro hilo va a la borna 1(A) y de la segunda bona 2(B) a la lámpara, cable, manta.... y listo.
Eso si, tienes que ver que el termostato aguante el amperaje que va a pasar por el contacto.
Si quereis ver un ejemplo aqui lo teneis.
Un Saludo
http://www.termosan.hr/upute/ROCA_TX_400.pdf (pagina 5 dibujo 6)