hola buenas.
normalmente llevan 5 cables.
el tierra (amarillo y verde), neutro (azul) y fase (marron,gris,negro).
esto es la potencia (lo que va al enchufe).
y normalmente lleva 2 cables mas, uno rojo y uno blanco mas finitos, que son los del termostato.
tienes que conectarlo siguiendo el esquema de detras del termostato.es un esquema de un interruptor (conecta en el contacto "abierto y en la salida", (en el cerrado no conectes xq no parara nunca la caldera,jejej) hay que conectar en el abierto para que cuando el termostato actue, cierre el interruptor y de paso a la corriente.)
tienen normalmente 3 regletas para conectar y debajo el esquema, hay que conectar en las 2 que te indique que queda el circuito abierto.
espero que te sirva de ayuda.
un saludote.